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Analyse des Séries Chronologiques

La dernière décennie a été marquée par des changements spectaculaires dans la façon dont les chercheurs analysent les données de séries chronologiques. Cet ouvrage indispensable synthétise toutes les avancées récentes majeures et développe une présentation unique et cohérente de l’état actuel de l’art dans ce domaine de plus en plus important. James Hamilton fournit pour la première fois un manuel complet et détaillé des innovations importantes telles que les autorégressions vectorielles, l'estimation par méthode généralisée des moments, les conséquences économiques et statistiques des racines unitaires, les variances temporelles et les modèles de séries temporelles non linéaires. En outre, Hamilton présente des outils traditionnels pour analyser les systèmes dynamiques, y compris les représentations linéaires, l'autocovariance, la génération de fonctions, l'analyse spectrale et le filtre de Kalman, illustre leur utilité à la fois pour la théorie économique et pour l'interprétation des données et pour l'interprétation des données. Ce livre est destiné à fournir aux étudiants, aux chercheurs et aux prévisionnistes une enquête définitive et autonome sur dy.